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弘源多元化CTA私募证券投资基金--基金合同变更生效告知函 弘源多元化CTA私募证券投资基金--基金合同变更生效告知函 |
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本文转载自：-- 发表时间：2026-6-30
本文作者：弘源泰平 浏览次数：151
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尊敬的份额持有人:
为有效落实《私募证券投资基金运作指引》第十二条、第十三条、第十五条、第十六条、第十九条关于私募证券投资基金投资事项的有关规定及整改要求，我司根据《弘源多元化CTA私募证券投资基金基金合同》（含相关补充协议、公告等补充文件，以下合并简称“基金合同”）的约定已完成对该基金相关条款的变更，特向您告知合同变更生效事宜。
一、弘源多元化CTA私募证券投资基金基金合同条款具体修改如下
（一）修订“释义”
1、新增表述：
“流动性受限资产：指到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、资产支持证券（票据）、流动受限的新股以及非公开发行股票、其他限售股票、战略配售公募REITs份额的流动受限部分、停牌或退市的股票和债券、收益互换、场外期权、收益凭证、私募资管产品（含私募基金），私募基金管理人与私募基金托管人可根据法律法规和自律规则的要求协商一致进行调整。
同一资产：
1.标准化股权类资产按照单一上市公司公开发行的股票、存托凭证，视为同一资产；
2.标准化债权类资产按照单只债券、中央银行票据、资产支持证券、非金融企业债务融资工具，视为同一资产；
3.非标准化债权类资产（如证券公司发行的保本型收益凭证、质押式报价回购、质押式协议回购、标准化票据）按照同一“融资主体”及其关联方视为同一资产；
4.基金类资产按照单只证券投资基金或者资产管理产品视为同一资产；
5.标准化期货和衍生品类资产按照单只期货或者期权合约视为同一资产；
6.场外衍生品类资产：（1）场外期权及证券公司发行的非保本型收益凭证按照同一“交易对手方”视为同一资产；（2）收益互换按照合约挂钩具体标的视为同一资产。
如法律法规、自律规则及有关政策发生变化，以最新规则或要求为准。”
（二）修订“私募基金的投资”中“投资限制”小节
1、新增投资限制，序号相应顺延：
“1、与《私募证券投资基金运作指引》相关投资限制
特别说明：
若本条款与本合同之其他投资限制、自有风控措施（如有）存在冲突的，应当以本条款约定为准。
除非法律法规、自律规则有明确要求的或本条款有明示说明的，本条款的投资限制及其他投资风控指标均为仅对本基金本身及直接投资标的进行的约定，无需穿透（包括但不限于穿透至下层私募投资基金或资产管理产品（如有）及对应底层资产）计算或监督。
如法律法规、自律规则有明确要求的或本条款有明示要求私募基金托管人对投资限制条款进行穿透监督的，私募基金托管人对特定品种（包括但不限于场外衍生品、资产管理产品、质押式协议回购等）的穿透监督，依赖于本私募基金管理人、交易商、相关资产管理产品管理人或托管人、经纪商提供的数据的真实性、准确性、完整性、及时性，监督频率亦受限于私募基金托管人收到数据的频率（可能以季度或更低的频率对相关指标进行核算、监督）。若因收到数据不真实、不准确、不完整、不及时导致私募基金托管人无法监督或无法准确监督相关投资限制，给基金资产或投资者造成损失的，私募基金托管人不承担赔偿责任。
（1）本基金投资于同一资产的资金，不超过基金资产净值的25%；银行活期存款、国债、债券通用质押式回购、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券、公开募集基金等中国证监会、基金业协会认可的投资品种除外；
为免疑义，同一资产的计算原则上采用“以买入成本和市值孰低计算”的方式进行，该原则的具体适用情况以法律法规、自律规则的要求为准，法律法规、自律规则未明确的可由托管人与管理人协商一致进行确认。
（2）本基金的基金资产总值占基金资产净值的比例不得超过【120】%；
本条款涉及“流动性受限资产”的监控，私募基金托管人以目前使用的资讯及内部数据为准进行识别及监控，如与管理人认定资产存在不一致的，不一致部分由私募基金管理人及托管人进行协商，仍无法达成一致的，则私募基金托管人的监控以托管人识别数据为准。
（3）本基金投资于同一债券的资金，按买入成本和市值孰低计算，不得超过基金资产净值的10%，国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券、可转换债券、可交换债券等中国证监会、基金业协会认可的投资品种除外；
（4）本基金投资于同一发行人及其关联方发行的债券资金总额，按买入成本和市值孰低计算，不得超过基金资产净值的25%，国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券、可转换债券、可交换债券等中国证监会、基金业协会认可的投资品种除外；
为免疑义，本条款以及本基金合同之投资章节项下其他条款中约定的“同一发行人及其关联方”（如有）、“同一实际控制人”（如有）等事项，私募基金托管人仅以其能够获取的资本市场公开资讯数据为准进行识别并对相关投资限制进行监控。
（5）本基金持有的与单一交易对手方开展质押式协议回购的金额不得超过基金净资产的10%，且开展质押式协议回购时单一质押债券的金额不得超过基金净资产的10%，国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券、可转换债券、可交换债券等中国证监会、基金业协会认可的投资品种除外；
若本基金投资质押式协议回购的，私募基金托管人在对上述投资限制进行监督时以私募基金管理人提供的信息、数据（包括但不限于交易对手方信息、质押券信息等）为准（可能以季度或更低的频率对相关指标进行核算、监督），私募基金管理人应当主动及时向私募基金托管人提供相应信息、数据。若因私募基金管理人未提供信息、数据或相关信息、数据不真实、不准确、不完整、不及时导致私募基金托管人无法准确监督相关投资范围、投资限制，给基金资产或投资者造成损失的，私募基金托管人不承担赔偿责任。
（6）本私募基金管理人管理的全部私募证券投资基金投资于同一资产的资金不超过该资产的25%，法律法规、自律规则另有豁免情况的除外；银行活期存款、国债、债券通用质押式回购、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券、公开募集基金等中国证监会、基金业协会认可的投资品种除外。本条款由私募基金管理人自行监控，私募基金托管人不负有监督义务；
（7）同一实际控制人控制的私募证券基金管理人的自有资金、管理的所有私募证券投资基金、担任投资顾问的资产管理产品合计持有单一上市公司发行的股票不得超过该上市公司可流通股票的30%，中国证监会、基金业协会另有规定的除外。本条款由私募基金管理人自行监控，私募基金托管人不负有监督义务；
（8）本基金管理人管理的所有私募证券投资基金投资于同一债券的数量，不得超过该债券存续数量的10%，因发行人行使赎回选择权或者进行债券购回，以及其他持有人行使回售选择权导致的被动超标除外；国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券、可转换债券、可交换债券等中国证监会、基金业协会认可的投资品种不受本条债券投资比例限制。本条款由私募基金管理人自行监控，私募基金托管人不负有监督义务；
（9）本基金管理人同一实际控制人控制的私募基金管理人管理的所有私募证券投资基金投资于同一发行人及其关联方发行的债券的总数量，不得超过相关债券存续数量的25%；国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券、可转换债券、可交换债券等中国证监会、基金业协会认可的投资品种不受本条债券投资比例限制。本条款由私募基金管理人自行监控，私募基金托管人不负有监督义务；
（10）私募证券投资基金开展债券质押式协议回购业务的，质押或者接受质押单一债券的集中度适用需满足法律法规、自律规则的相关要求。本条款由私募基金管理人自行监控，私募基金托管人不负有监督义务。”
2、原表述：
“特别地，如本基金启用侧袋机制的，实施侧袋机制期间，以上各项投资运作指标均仅以主袋账户资产为基准，私募基金管理人应当在侧袋机制启用后10个交易日（含）内对主袋账户的投资比例进行调整。私募基金管理人自本基金成立日起3个月内使本基金的投资组合比例符合上述投资限制的约定。由于证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、证券摘牌或退市、资产管理产品管理人注销等私募基金管理人之外的原因致使基金投资不符合本基金投资范围或投资限制约定的，属于被动超标情形，私募基金管理人应在该被动超标事项发生之日起的10个交易日（含）内调整完毕。如因证券流通受限或其他非私募基金管理人可以控制的原因导致私募基金管理人不能履行调整义务的，则调整期限相应顺延。私募基金管理人应当自恢复交易或可调整之日起的10个交易日（含）内调整完毕。法律、行政法规、金融监管部门另有规定的，从其规定。”
修改为：
“特别地，如本基金启用侧袋机制的，实施侧袋机制期间，以上各项投资运作指标均仅以主袋账户资产为基准，私募基金管理人应当在侧袋机制启用后20个交易日（含）内对主袋账户的投资比例进行调整。私募基金管理人自本基金成立日起3个月内使本基金的投资组合比例符合上述投资限制的约定。由于证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、证券摘牌或退市、资产管理产品管理人注销等私募基金管理人之外的原因致使基金投资不符合本基金投资范围或投资限制约定的，属于被动超标情形，私募基金管理人应在该被动超标事项发生之日起的20个交易日（含）内调整完毕。如因证券流通受限或其他非私募基金管理人可以控制的原因导致私募基金管理人不能履行调整义务的，则调整期限相应顺延。私募基金管理人应当自恢复交易或可调整之日起的20个交易日（含）内调整完毕。法律、行政法规、金融监管部门另有规定的，从其规定。”
二、合同条款变更生效事宜
我司已按照基金合同的约定，通过意见征询函形式向全体基金份额持有人征询关于本次合同变更的意见，全体基金份额持有人已同意全部变更事项。故，上述合同条款变更自2026年6月29日起正式生效。
特此公告!
深圳市弘源泰平资产管理有限公司
2026年6月30日
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