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弘源永原CTA1号私募证券投资基金-基金合同变更公告 弘源永原CTA1号私募证券投资基金-基金合同变更公告 |
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本文转载自：-- 发表时间：2021-8-27
本文作者：-- 浏览次数：1735
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尊敬的份额持有人：
深圳市弘源泰平资产管理有限公司（以下简称“我公司”）作为“弘源永原CTA1号私募证券投资基金”（以下简称“本基金”）的管理人，已就合同变更事项与所有基金份额持有人完成补充协议的签署，征得所有基金份额持有人的同意。我公司承诺所有基金份额持有人均知晓本合同变更事项。
本次合同变更条款自【2021年8月20日】正式生效。
以下为基金合同变更内容：
一、原条款如下：
（七）申购和赎回的费用
2、赎回费用
赎回费=（赎回份数×赎回价格-业绩报酬）×赎回费率
赎回价格为基金赎回申请所对应开放日的基金份额净值。
若基金份额持有时间少于6个月，赎回费率为 1%；若基金份额持有时间大于等于6个月，赎回费率为 0。
赎回费率根据基金份额实际持有时间计算（算头不算尾）。其中，基金份额持有人认购基金，持有时间从基金成立日起计算至赎回申请所对应开放日；基金份额持有人申购基金，持有时间从申购申请所对应开放日起计算至赎回申请对应开放日；每月按30个自然日计算。管理人可在运作期下调赎回费率，具体以基金管理人通知为准。
基金份额持有人赎回费归管理人所有。
【变更后条款】如下：
（七）申购和赎回的费用
2、赎回费用
赎回费=赎回份数×赎回价格×赎回费率
赎回价格为基金赎回申请所对应开放日的基金份额净值。
若基金份额持有时间少于6个月，赎回费率为 1%；若基金份额持有时间大于等于6个月，赎回费率为 0。
赎回费率根据基金份额实际持有时间计算（算头不算尾）。其中，基金份额持有人认购基金，持有时间从基金成立日起计算至赎回申请所对应开放日；基金份额持有人申购基金，持有时间从申购申请所对应开放日起计算至赎回申请对应开放日；每月按30个自然日计算。管理人可在运作期下调赎回费率，具体以基金管理人通知为准。
基金份额持有人赎回费归管理人所有。
二、原条款如下：
（八）申购份额与赎回金额的计算方式
2、赎回金额计算
赎回金额=赎回份数×赎回价格-赎回费-业绩报酬
赎回价格为赎回申请所对应开放日基金份额净值。
赎回金额保留到小数点后2位，小数点后第3位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。
【变更后条款】如下：
（八）申购份额与赎回金额的计算方式
2、赎回金额计算
赎回金额=赎回份数×赎回价格-赎回费
赎回价格为赎回申请所对应开放日基金份额净值。
赎回金额保留到小数点后2位，小数点后第3位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。
三、原条款如下：
（三）投资范围：
1、现金管理类：现金、银行存款、货币市场基金(含货币型ETF)；
2、固定收益类：债券（包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券）、债券型公募基金(含债券型ETF，不含分级基金B)、公募分级基金A、债券回购；
3、衍生品类：期货。
（四）投资策略：量化CTA策略
（五）投资方式：基金管理人运用基金财产直接投资于投资范围内的各类资产（如债券、期货合约、公募基金等）。
【变更后条款】如下：
（三）投资范围：
1、现金管理类：现金、银行存款、货币市场基金(含货币型ETF)；
2、固定收益类：债券（包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券）、债券型公募基金(含债券型ETF)、债券回购；
3、衍生品类：期货；
4、其他：本基金可投资证券公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划、在基金业协会登记的私募证券投资基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管的契约式私募投资基金，但不可投资于上述产品的劣后级份额。
（四）投资策略：本基金通过CTA策略构建组合，将根据宏观经济分析和整体市场估值水平的变化自上而下地进行资产配置，在降低市场风险的同时追求更高的收益。
（五）投资方式：基金管理人可运用基金财产直接和/或通过资产管理产品（如有）间接投资于符合合同约定的投资范围内的各类资产（如股票、债券、期货合约、期权合约、公募基金等）。
四、原条款如下：
（六）投资比例和投资限制
1、期货持仓比例限制
基金份额净值≥1.40元，本基金持有的全部期货合约价值（非轧差计算）投资比例为基金净资产的0%-1200%,持有的全部期货合约价值（轧差计算）投资比例为基金净资产的-710%-710%,单品种（国债期货除外）持有全部期货价值（非轧差计算）投资比例为基金净资产的0%-100%；
1.40＞基金份额净值≥1.30元，本基金持有的全部期货合约价值（非轧差计算）投资比例为基金净资产的0%-1000%,持有的全部期货合约价值（轧差计算）投资比例为基金净资产的-640%-640%,单品种（国债期货除外）持有全部期货价值（非轧差计算）投资比例为基金净资产的0%-100%；
1.30>基金份额净值≥1.20元，本基金持有的全部期货合约价值（非轧差计算）投资比例为基金净资产的0%-900%,持有的全部期货合约价值（轧差计算）投资比例为基金净资产的-550%-550%,单品种（国债期货除外）持有全部期货价值（非轧差计算）投资比例为基金净资产的0%-100%；
1.20>基金份额净值≥1.10元，本基金持有的全部期货合约价值（非轧差计算）投资比例为基金净资产的0%-800%,持有的全部期货合约价值（轧差计算）投资比例为基金净资产的-450%-450%,单品种（国债期货除外）持有全部期货价值（非轧差计算）投资比例为基金净资产的0%-100%；
1.10>基金份额净值≥1.00元， 本基金持有的全部期货合约价值（非轧差计算）投资比例为基金净资产的0%-650%,持有的全部期货合约价值（轧差计算）投资比例为基金净资产的-330%-330%,单品种（国债期货除外）持有全部期货价值（非轧差计算）投资比例为基金净资产的0%-100%；
1.00>基金份额净值≥0.95元，本基金持有的全部期货合约价值（非轧差计算）投资比例为基金净资产的0%-500%,持有的全部期货合约价值（轧差计算）投资比例为基金净资产的-260%-260%,单品种（国债期货除外）持有全部期货价值（非轧差计算）投资比例为基金净资产的0%-100%；
0.95>基金份额净值≥0.90元，本基金持有的全部期货合约价值（非轧差计算）投资比例为基金净资产的0%-450%,持有的全部期货合约价值（轧差计算）投资比例为基金净资产的-185%-185%,单品种（国债期货除外）持有全部期货价值（非轧差计算）投资比例为基金净资产的0%-100%；
0.90>基金份额净值≥0.85元，本基金持有的全部期货合约价值（非轧差计算）投资比例为基金净资产的0%-350%,持有的全部期货合约价值（轧差计算）投资比例为基金净资产的-50%-50%,单品种（国债期货除外）持有全部期货价值（非轧差计算）投资比例为基金净资产的0%-30%；
0.85>基金份额净值≥0.80元，本基金持有的全部期货合约价值（非轧差计算）投资比例为基金净资产的0%-240%,持有的全部期货合约价值（轧差计算）投资比例为基金净资产的-30%-30%,单品种（国债期货除外）持有全部期货价值（非轧差计算）投资比例为基金净资产的0%-20%；
0.80>基金份额净值≥0.75元，本基金持有的全部期货合约价值（非轧差计算）投资比例为基金净资产的0%-100%,持有的全部期货合约价值（轧差计算）投资比例为基金净资产的-20%-20%,单品种（国债期货除外）持有全部期货价值（非轧差计算）投资比例为基金净资产的0%-10%；
0.75>基金份额净值≥0.70元，本基金持有的全部期货合约价值（非轧差计算）投资比例为基金净资产的0%-70%,持有的全部期货合约价值（轧差计算）投资比例为基金净资产的-15%-15%,单品种（国债期货除外）持有全部期货价值（非轧差计算）投资比例为基金净资产的0%-5%；
基金份额净值<0.7元，本基金持有的全部期货合约全部平仓处理。
【变更后条款】如下：
（六）投资比例和投资限制
1、期货持仓比例限制
基金份额净值≥1.40元，本基金持有的全部期货合约价值（非轧差计算）投资比例为基金净资产的0%-1200%,持有的全部期货合约价值（轧差计算）投资比例为基金净资产的-710%-710%,单品种（国债期货除外）持有全部期货价值（轧差计算后的绝对值）投资比例为基金净资产的0%-100%；
1.40＞基金份额净值≥1.30元，本基金持有的全部期货合约价值（非轧差计算）投资比例为基金净资产的0%-1000%,持有的全部期货合约价值（轧差计算）投资比例为基金净资产的-640%-640%,单品种（国债期货除外）持有全部期货价值（轧差计算后的绝对值）投资比例为基金净资产的0%-100%；
1.30>基金份额净值≥1.20元，本基金持有的全部期货合约价值（非轧差计算）投资比例为基金净资产的0%-900%,持有的全部期货合约价值（轧差计算）投资比例为基金净资产的-550%-550%,单品种（国债期货除外）持有全部期货价值（轧差计算后的绝对值）投资比例为基金净资产的0%-100%；
1.20>基金份额净值≥1.10元，本基金持有的全部期货合约价值（非轧差计算）投资比例为基金净资产的0%-800%,持有的全部期货合约价值（轧差计算）投资比例为基金净资产的-450%-450%,单品种（国债期货除外）持有全部期货价值（轧差计算后的绝对值）投资比例为基金净资产的0%-100%；
1.10>基金份额净值≥1.00元， 本基金持有的全部期货合约价值（非轧差计算）投资比例为基金净资产的0%-650%,持有的全部期货合约价值（轧差计算）投资比例为基金净资产的-330%-330%,单品种（国债期货除外）持有全部期货价值（轧差计算后的绝对值）投资比例为基金净资产的0%-100%；
1.00>基金份额净值≥0.95元，本基金持有的全部期货合约价值（非轧差计算）投资比例为基金净资产的0%-500%,持有的全部期货合约价值（轧差计算）投资比例为基金净资产的-260%-260%,单品种（国债期货除外）持有全部期货价值（轧差计算后的绝对值）投资比例为基金净资产的0%-100%；
0.95>基金份额净值≥0.90元，本基金持有的全部期货合约价值（非轧差计算）投资比例为基金净资产的0%-450%,持有的全部期货合约价值（轧差计算）投资比例为基金净资产的-185%-185%,单品种（国债期货除外）持有全部期货价值（轧差计算后的绝对值）投资比例为基金净资产的0%-100%；
0.90>基金份额净值≥0.85元，本基金持有的全部期货合约价值（非轧差计算）投资比例为基金净资产的0%-350%,持有的全部期货合约价值（轧差计算）投资比例为基金净资产的-50%-50%,单品种（国债期货除外）持有全部期货价值（轧差计算后的绝对值）投资比例为基金净资产的0%-30%；
0.85>基金份额净值≥0.80元，本基金持有的全部期货合约价值（非轧差计算）投资比例为基金净资产的0%-240%,持有的全部期货合约价值（轧差计算）投资比例为基金净资产的-30%-30%,单品种（国债期货除外）持有全部期货价值（轧差计算后的绝对值）投资比例为基金净资产的0%-20%；
0.80>基金份额净值≥0.75元，本基金持有的全部期货合约价值（非轧差计算）投资比例为基金净资产的0%-100%,持有的全部期货合约价值（轧差计算）投资比例为基金净资产的-20%-20%,单品种（国债期货除外）持有全部期货价值（轧差计算后的绝对值）投资比例为基金净资产的0%-10%；
0.75>基金份额净值≥0.70元，本基金持有的全部期货合约价值（非轧差计算）投资比例为基金净资产的0%-70%,持有的全部期货合约价值（轧差计算）投资比例为基金净资产的-15%-15%,单品种（国债期货除外）持有全部期货价值（轧差计算后的绝对值）投资比例为基金净资产的0%-5%；
基金份额净值<0.7元，本基金持有的全部期货合约全部平仓处理。
五、变更基金合同管理费、业绩报酬费率为0。
特此通知。
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2021年8月20日 |
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